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OCaml é a variante mais popular da linguagem Caml. Do ponto de vista da linguagem, ele estende o núcleo da linguagem Caml com uma camada orientada a objetos totalmente desenvolvida, bem como um poderoso sistema de módulos, todos conectados por um sistema de tipo som, polimórfico, com inferência de tipos. O sistema OCaml é uma implementação de nível industrial desta linguagem, com um compilador de código nativo de alto desempenho (ocamlopt) para 9 arquiteturas de processador (IA32, PowerPC, AMD64, Alpha, Sparc, Mips, IA64, HPPA, StrongArm). Bem como um compilador bytecode (ocamlc) e um laço de leitura-eval-leitura interativo (ocaml) para desenvolvimento rápido e portabilidade. A distribuição do OCaml inclui uma biblioteca padrão abrangente, um depurador de repetição (ocamldebug), um lexer (ocamllex) e geradores de parser (ocamlyacc), um pré-processador pretty-printer (camlp4) e um gerador de documentação (ocamldoc). Disponibilidade O sistema OCaml é um software de código aberto: o compilador é distribuído sob os termos da Q Public License e sua biblioteca está sob a LGPL, por favor leia o documento da licença para mais detalhes. Uma licença de estilo BSD também está disponível para uma taxa através do Consórcio Caml. A versão mais recente pode ser baixada gratuitamente neste site, e seu manual de usuários também está disponível on-line. Última atualização desta página: 2004-05-01. Mapa do Site 160160160 Pesquisar 160160160 169 INRIA 1995-2013. Todos os direitos reservados. Sou completamente novo no domínio Algorithmic Trading. Acabei de concluir um curso que era baseado em Ocaml e leia sobre Jane Street. Obviamente eles são uma grande empresa com uma grande quantidade de recursos, mas é possível usar o Ocaml para negociação algorítmica de pequeno tempo. Eu sei que provavelmente parece uma pergunta estúpida, mas (do que eu encontrei) não existem quaisquer APIs comerciais para o Ocaml. Isso significaria um teria que escrito do zero correto Qualquer insight seria muito apreciado caras, como eu disse que eu sou um noob completo para este domínio. Pediu 19 de abril 13 às 15:12 fechado como fora do tópico por chrisaycock. Martin clayton Luc M. Dan Esparza. Peter O. Apr 19 13 at 17:54 As perguntas sobre Stack Overflow são esperadas para se relacionar com a programação dentro do âmbito definido pela comunidade. Considere editar a questão ou deixar comentários para aprimoramento se você acredita que a pergunta pode ser reformulada para caber dentro do escopo. Leia mais sobre reabrir perguntas aqui. Se esta pergunta puder ser reformulada para se adequar às regras na Central de Ajuda. Por favor, edite a pergunta. Programação orientada a um tipo de um dos maiores pontos fortes do OCaml é o seu poderoso sistema de tipo estático. O compilador OCaml é capaz de detectar automaticamente uma grande classe de bugs, permitindo que o desenvolvedor para corrigir os problemas antes de liberar um software utilizável. Os programas podem ser confiáveis, sem perder eficiência. Além disso, o compilador realiza uma grande quantidade de análise em tempo de compilação, poupando cheques dispendiosos pelo tempo de execução do idioma quando o programa é executado. É por isso que os programas OCaml são altamente otimizados e podem até ser mais rápidos do que os programas C equivalentes, ao mesmo tempo em que são muito mais seguros Usuários industriais Os usuários industriais OCaml incluem grandes empresas de software como Microsoft ou Citrix. Financeiras como Jane Street Capital ou SimCorp e empresas de software crítico como CEA ou Dassault System. Os usuários industriais do OCaml documentaram as razões pelas quais utilizam o OCaml e como eles o utilizam. Esses recursos podem ser úteis para empresas que consideram a utilização do OCaml em seu ambiente de produção. Recursos on-line sobre OCaml.


George Soros - Métodos Replicados.


Métodos de George Soros podem ser replicados?


Recebi este comentário em uma das minhas postagens recentes. A pergunta de George Soros me fez pensar sobre quão interessantes são as diferentes filosofias. Soros teve uma carreira incrível, mas é possível replicar sua estratégia geral?


Aqui está o comentário básico do leitor:


Suas postagens me deram muita informação.


Qual é a sua opinião sobre a teoria da reflexividade de George Soros? Eu estava lendo a margem de segurança de Seth Klarman, e mencionou como em tempos raros o preço afetará realmente o valor da companhia subjacente. Isso realmente me fez ter medo desde então valor investir não iria funcionar. Um de seus exemplos foi uma empresa em dificuldades financeiras. Se (o mercado) acha que é inútil a empresa vai ficar insolvente, porque ninguém quer comprar o estoque que estão vendendo ou ninguém quer dar um empréstimo para a empresa.


Mesmo que a empresa seja valiosa8230; Se o mercado não o reconhecer, a administração pode levar a percepção do mercado para o coração e fazer ações que acabarão por trazer a percepção do mercado para a realidade.


Soros me interessa, porque às vezes o preço afeta o valor, e sua teoria da reflexividade se correlaciona com o valor investido.


O que você acha?


Eu adicionei alguns pensamentos, mas aqui está a minha resposta básica:


Obrigado pelas palavras legais. Eu aprecio você lendo .


Soros construiu um recorde incrível. Eu li seu livro, mas acho que seus métodos são muito abstratos para o meu gosto. Soros é um filósofo. Tenho a impressão de ler o seu trabalho que ele deseja mais do que qualquer outra coisa para ser o homem mais inteligente no quarto. Eu não estou tentando depreciá-lo, esta é apenas a minha opinião que eu tenho de ler a sua escrita. Eu acho que ele é um cara incrivelmente inteligente, e ele provavelmente tem dificuldade de explicar suas idéias para a pessoa comum, e é provavelmente por isso que sua escrita vem assim para mim. (Lido: Im não esperto bastante prosseguir com suas idéias!)


Reflexividade entra na pilha demasiado dura.


Eu pessoalmente prefiro idéias muito mais simples. Reflexividade é uma maneira de pensar sobre o mundo. Tem algum mérito, eu acho . mas é muito difícil replicar um método como Soros '. Não é impossível, mas muito difícil. É uma forma de arte.


Investimento valor simples baunilha tem alguma arte também, mas é menos abstrato. É muito mais fácil descobrir o quanto vale um fluxo de fluxo de caixa ou, melhor ainda, descobrir quanto valem os ativos que a empresa atualmente tem em seu balanço do que tentar descobrir as opiniões de valor que a maioria dos ativos Os participantes do mercado vão colocar em uma determinada classe de ativos ou grupo de ações.


Valor investir é sobre descobrir o que vale a pena e pagar muito menos. Soros método é mais focado em descobrir o que outras pessoas pensam, e depois tentar prever como eles vão reagir.


Keynes falou sobre o mercado sendo um concurso de beleza onde o vencedor foi determinado não só na beleza, mas por quem a maioria dos eleitores pensou que era mais bonita (ou mesmo a próxima derivada depois disso!) 8230;


"Não se trata de escolher aqueles [rostos] que, na melhor das hipóteses, são realmente os mais bonitos, nem mesmo os que a opinião média pensa genuinamente como os mais bonitos. Chegamos ao terceiro grau em que devotamos nossas inteligências a antecipar o que a opinião média espera que a opinião média seja. E há alguns, creio eu, que praticam o quarto, o quinto e o mais alto grau. "John Maynard Keynes, Teoria Geral do Emprego Interesse e Dinheiro, 1936.


Isso pode ser verdade no curto prazo, mas a longo prazo, o mercado não é uma máquina de voto, é uma máquina de pesagem. (Graham é mais fácil de entender do que Keynes e Soros.)


Sem alavancagem, a questão dos mercados não importa.


Seus comentários sobre as empresas cuidar sobre a forma como as pessoas pensam sobre eles tem mérito quando se trata de instituições alavancadas, como financeiras ou outras empresas com lotes de risco de balanço. Essas empresas poderiam entrar em falência se houvesse uma corrida colossal no sistema (como 2008 ou pior), mas esses eventos são raros ea maneira de se defender contra eles é evitar assumir risco de alavancagem. Empresas sem dívidas (ou baixos montantes de dívidas) não têm de se preocupar com a forma como o mercado pensa sobre eles.


Então, eu respeito Soros resultados, certamente eles são difíceis de bater . mas ainda mais difícil de replicar. Comprar ações baratas na tradição de Schloss ou Graham é muito mais fácil para um investidor como eu replicar. Eu tenho a disciplina ea mentalidade emocional para fazê-lo, e não é preciso um gênio para fazê-lo.


Eu geralmente me faço essas perguntas ao considerar uma nova idéia:


Eu entendo como a empresa ganha dinheiro?


O que os insiders estão fazendo? Algum catalisador?


Quais são os riscos?


Qual é o lado positivo?


Eu tento encontrar situações fáceis de entender onde posso comprar ativos ou ganhos baratos. Fazendo isso uma e outra vez ao longo do tempo tende a funcionar muito bem.


Obrigado novamente por seus pensamentos. Sempre divertido considerar idéias diferentes. Obrigado por ler .


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Esta estrutura de dados é completamente imprópria para a finalidade. Assumindo um id identificador você precisa remodelar. por exemplo. Em seguida, uma média móvel é fácil. Use tssmooth ou apenas gerar. por exemplo. Mais sobre por que sua estrutura de dados é bastante imprópria: não só o cálculo de uma média móvel precisa de um loop (não necessariamente envolvendo egen), mas você estaria criando várias novas variáveis ​​extras. Usá-los em qualquer análise subseqüente seria algo entre estranho e impossível. EDIT III dar um loop de amostra, enquanto não se deslocando da minha posição que é má técnica. Eu não vejo uma razão por trás de sua convenção de nomenclatura em que P1947 é um meio para 1943-1945 Eu suponho que é apenas um erro de digitação. Vamos supor que temos dados para 1913-2012. Por meio de 3 anos, perdemos um ano em cada extremidade. Isso poderia ser escrito de forma mais concisa, à custa de uma enxurrada de macros dentro de macros. Usando pesos desiguais é fácil, como acima. A única razão para usar o egen é que ele não desiste se houver faltas, o que o acima fará. Por uma questão de exaustividade, note que é fácil lidar com falhas sem recorrer a egen. E o denominador Se todos os valores estiverem em falta, este reduz-se a 0/0, ou em falta. Caso contrário, se algum valor estiver faltando, adicionamos 0 ao numerador e 0 ao denominador, que é o mesmo que ignorá-lo. Naturalmente, o código é tolerável como acima para médias de 3 anos, mas para esse caso ou para a média durante mais anos, que iria substituir as linhas acima por um loop, que é o que egen does. Welcome para o Instituto de Pesquisa Digital e Educação Stata Learning Module Etiquetagem de dados Este módulo mostrará como criar rótulos para seus dados. Stata permite que você etiquete seu arquivo de dados (rótulo de dados), para rotular as variáveis ​​dentro de seu arquivo de dados (rótulos de variáveis) e para rotular os valores de suas variáveis ​​(rótulos de valor). Vamos usar um arquivo chamado autolab que não tem nenhum rótulo. Permite usar o comando descrever para verificar que esse arquivo não tem etiquetas. Permite usar o comando label data para adicionar uma etiqueta descrevendo o arquivo de dados. Este rótulo pode ter até 80 caracteres. O comando descrever mostra que este rótulo foi aplicado à versão que está atualmente na memória. Permite usar o comando label variable para atribuir rótulos às variáveis ​​rep78 price. Mpg e estrangeiros. O comando descrever mostra que esses rótulos foram aplicados às variáveis. Vamos fazer um rótulo de valor chamado foreignl para rotular os valores da variável foreign. Este é um processo de dois passos onde primeiro definir o rótulo e, em seguida, atribuir o rótulo para a variável. O comando label define abaixo cria o rótulo de valor chamado foreignl que associa 0 a carro doméstico e 1 a carro estrangeiro. O comando label values ​​abaixo associa a variável foreign com a etiqueta foreignl. Se usarmos o comando describe, podemos ver que a variável foreign tem um rótulo de valor chamado foreignl atribuído a ele. Agora, quando usamos o comando tabular estrangeiro, ele mostra os rótulos de carro doméstico e carro estrangeiro em vez de apenas 0 e 1. Rótulos de valor são usados ​​em outros comandos também. Por exemplo, abaixo emitimos o ttest. Pelo comando (foreign), ea saída rotula os grupos como domésticos e estrangeiros (em vez de 0 e 1). Uma nota muito importante: esses rótulos são atribuídos aos dados que estão atualmente na memória. Para tornar essas alterações permanentes, é necessário salvar os dados. Quando você salvar os dados, todos os rótulos (rótulos de dados, rótulos de variáveis, rótulos de valor) serão salvos com o arquivo de dados. Resumo Atribuir um rótulo ao arquivo de dados atualmente na memória. Atribua um rótulo à variável foreign. Crie a etiqueta de valor foreignl e atribua-a à variável foreign. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um endosso de qualquer site, livro ou produto de software específico pela Universidade da Califórnia. Bem-vindo ao Instituto de Pesquisa Digital e Educação Stata Class Notes Contando de n para N Introdução Stata tem Duas variáveis ​​internas chamadas n e N. N é a notação Stata para o número de observação atual. N é 1 na primeira observação, 2 na segunda, 3 na terceira, e assim por diante. N é a notação Stata para o número total de observações. Vejamos como n e N funcionam. Como você pode ver, o ID da variável contém o número de observação executado de 1 a 7 e nt é o número total de observações, que é 7. Contando com usando n e N em conjunto com o comando by podem produzir alguns resultados muito úteis. Naturalmente, para usar o comando by, primeiro devemos classificar nossos dados na variável por. Agora n1 é o número de observação dentro de cada grupo e n2 é o número total de observações para cada grupo. Para listar a pontuação mais baixa para cada grupo use o seguinte: Para listar a pontuação mais alta para cada grupo use o seguinte: Outra utilização de n Permite usar n para descobrir se há números de identificação duplicados nos seguintes dados: Como se verifica, As observações 6 e 7 têm os mesmos números de identificação e valores de pontuação diferentes. Encontrando Duplicatas Agora vamos usar N para encontrar observações duplicadas. Neste exemplo, classificamos as observações por todas as variáveis. Em seguida, usamos todas as variáveis ​​na instrução by e definimos set n igual ao número total de observações que são idênticas. Finalmente, listamos as observações para as quais N é maior que 1, identificando assim as observações duplicadas. Se você tem um monte de variáveis ​​no conjunto de dados, pode demorar muito tempo para digitá-los todos fora duas vezes. Podemos fazer uso do caractere curinga para indicar que desejamos usar todas as variáveis. Além disso, nas versões mais recentes do Stata, podemos combinar sort e by em uma única declaração. Abaixo está uma versão simplificada do código que irá produzir os mesmos resultados exatos como acima. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um endosso de qualquer site, livro ou produto de software específico pela Universidade da Califórnia.


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