Fábrica forex online Jacareí January 2018

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Em 22 de abril de 2022 / Sem categoria / Comentários desativados.

Sunday, 21 January 2022.

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Forex estratégia de negociação 4 (RSI High-Low) Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 14:14. Embora nenhum sistema de negociação só pode contar com o indicador RSI, usá-lo em combinação com outras ferramentas e análise técnica adequada pode trazer uma nova vantagem para o seu comércio de Forex. Configuração: Par de moedas: Qualquer. Prazo: Qualquer. Indicador: RSI (14) com níveis em 70 e 30. Regras de entrada: Compre quando RSI cruzou abaixo de 30, formou um fundo, e depois cruzou de volta através de 30. Regras de entrada: Venda quando RSI cruzou acima de 70, formou um pico , E depois cruzado de volta para baixo através de 70. Regras de saída: não definido. Vantagens: RSI é um indicador muito bom para se referir para confirmação de qualquer entrada em qualquer sistema de negociação simples ou complexo. Para o método de negociação atual advices bem nas entradas, mas as oportunidades não ocorrem que muitas vezes. Desvantagens: a monitoração é necessária, ainda ocorrem falsos sinais. A estratégia é sugerida para ser usada em combinação com outras. Enviado por Usuário em 21 de setembro de 2007 - 04:32. Apenas tente isso com RSI (7), mas com GBP / USD e use 5 min chart set 10 TP e você simples fará 100 pip por wow dia. P Enviado por Edward Revy em 21 de setembro de 2007 - 04:36. Ótimo comentário e bons resultados Obrigado. Feliz negociação de Edward. Enviado por Usuário em 1 de outubro de 2007 - 03:23. Oi Edward, Quantos pips você acha que a parada de perda deve ser Enviado por Edward Revy em 1 de outubro de 2007 - 04:03. Gostaria de usar parar de largura: cerca de 50 pips e manter assistindo RSI, que se acontecer de se mover em oversold / comprou zona curta após a entrada, sugeriria saída imediata. Em tais casos nós não esperamos a parada ser batida, nós saímos imediatamente no fim de uma vela de sinalização. (Na verdade, aqui nós nunca queremos ser interrompidos com 50 pips perda 50 pips é mais uma parada catastrófica durante condições de mercado agressivas / imprevisíveis). Enviado por usuário em 9 de outubro de 2007 - 14:10. Oi Edward, Im novo para o site e bastante novo para o forex. Ive recentemente se tornou uma mãe solteira de 4 que está tentando aprender o mais rapidamente possível, mas Ive atingiu alguns bloqueios. Ive usando o RSI (7) no gráfico de 5 minutos e tem resultados fenomenal na semana passada. Esta semana foi um pouco diferente. Você pode me dizer de qualquer outro indicador que funciona bem com este que pode ajudar a eliminar os sinais falsos Qualquer informação seria definitivamente apreciada. Enviado por Edward Revy em 9 de outubro de 2007 - 16:45. Oi, Você pode tentar combinar RSI com estocástico (5, 3, 3). A entrada deve ser iniciada em linhas estocásticas cruzadas e somente se o RSI retornar da área de sobre-compra / sobrevenda. Nem todas as cruzes estocásticas são válidas para a entrada. Use apenas aqueles que ocorrem abaixo de 30 e acima de 70. Enviado por Usuário em 10 de outubro de 2007 - 07:32. Oi Edward, Muito obrigado pela sua resposta rápida e informações úteis Fora de todos os milhares de sites lá fora, este é de longe o melhor, manter o bom trabalho. ) Enviado pelo usuário em 5 de novembro de 2007 - 05:31. O que seria o significado se SHADOWS FORMAR ACIMA OU ABAIXO DE UMA VELA STICKTrade Forex Trading RSI Forex Estratégias Relative Strength Index Indicador Forex Trading Estratégia Relative Strength Index ou RSI é o indicador mais popular usado na negociação Forex. É um oscilador indicador que oscila entre 0 -100. Este é um indicador de tendência seguinte. Ele indica a força da tendência, valores acima de 50 indicam uma tendência de alta, enquanto valores abaixo de 50 indicam tendência de baixa dos estrangeiros. Este indicador mede Momentum de uma moeda. A linha central para o RSI é 50, crossover da linha de centro indicam mudanças de bullish para bearish e vice-versa. Acima de 50, os compradores têm maior impulso do que os vendedores eo preço de uma moeda vai continuar a subir, desde que este indicador permanece acima de 50. Abaixo de 50, os vendedores têm maior impulso do que os compradores eo preço de uma moeda vai continuar indo para baixo como Enquanto RSI permanece abaixo de 50. No exemplo acima, quando o indicador está abaixo de 50, o preço manteve-se movendo em uma tendência descendente. O preço continuou a descer, enquanto RSI estava abaixo de 50. Quando o indicador se moveu acima de 50, mostrou que o momento mudou de vender para comprar e que a tendência de baixa tinha terminado. Quando o RSI moveu-se acima de 50 o preço começou a se mover para cima ea tendência mudou de bearish a bullish. O preço continuou a subir para cima eo indicador manteve-se acima de 50 depois. A partir do exemplo acima, quando a tendência era de alta, por vezes, o RSI iria virar para baixo, mas não iria abaixo de 50, isso mostra que esses movimentos temporários são apenas retracements porque durante todo este tempo a tendência de preços foi geralmente para cima. Enquanto RSI não se move para abaixo de 50 a tendência permanece intacta. Esta é a razão pela qual a marca 50 é usada para demarcar o sinal entre alta e baixa. O RSI usa o período de 14 dias como período padrão, este é o período recomendado por J Welles Wilders quando ele o introduziu. Outros períodos comuns usados ​​pelo comerciante de Forex é a média móvel de 9 e 25 dias. O período de RSI utilizado depende do período de tempo que você está usando, se você estiver usando o período de tempo do dia o período de 14 irá representar 14 dias, enquanto que se você usar 1 hora o período 14 irá representar 14 horas. Para o nosso exemplo, vamos usar média móvel de 14 dias, mas para sua negociação você pode substituir o período do dia com o período de tempo que você está negociando. Para calcular RSI: o número de dias em que uma moeda é aumentada é comparado com o número de dias em que a moeda está em baixa em um determinado período de tempo. O numerador na fórmula básica é uma média de todas as sessões que terminou com uma mudança de preço para cima. O denominador é uma média de todos os fechamentos para baixo para esse período. A média dos dias de baixa é calculada como números absolutos. O RS inicial é então transformado em um oscilador. Às vezes, um movimento muito grande para cima ou para baixo no preço em um único período de preço pode distorcer o cálculo da média e produzir um sinal falso na forma de um pico. Centro-linha: A linha central para este indicador é 50. Um valor acima de 50 implica que uma moeda está em uma fase de alta como ganhos médios são maiores do que as perdas médias. Valores abaixo de 50 indicam uma fase de baixa. Níveis Overbought e Oververs: Wilder definir os níveis em que as moedas estão sobrecarregadas em 70 e 30. O EURUSD está em um nível de suporte importante, Abrir uma conta e começar a negociar EURUSD que está sobrevendido e em um nível de suporte importante: Leia o artigo Suporte e Resistência níveis Outra razão para começar a comprar EURUSD e EURJPY é Risco apetite contra o risco Averse sentimento usado quando negociação de alto rendimento moedas contra o dólar e o iene japonês quando as economias mundiais começam relatórios de dados que está apoiando o crescimento econômico: Leia o artigo Risco Appetite vs Crescimento econômico da zona do euro aumenta em novembro - Crescimento econômico da zona do euro acelerou ao seu ritmo mais rápido e estava em um nível de todos os tempos, livros de encomendas cresceram e fábricas foram levadas a adicionar mais trabalhadores e aumentar os preços de seus bens como o ambiente econômico Na Europa cresceu o mais rápido como mostrado por dados econômicos Novembro Composite PMI para a fabricação e serviços cresceu para o mais forte em 18 meses e estava em um máximo de todos os tempos de 54,1, acima de 53,3 em outubro. Existem dois relatórios de dados PMI - um para fabricação e outro para serviços. O PMI para a manufatura estava em um cronometro absoluto de 34 meses e levantou-se a 53.7 em novembro quando aquele dos serviços levantou-se a um absoluto absoluto de 11 meses de 54.1 Marcando uma expansão forte no crescimento econômico e sinalizando que a recuperação em Europa é Continuando a ganhar impulso graças ao 1,7 trilhão de quantitativos programa de flexibilização que está sendo realizado pelo BCE na Europa. IHS Markit disse que as empresas estão embarcando novos funcionários no ritmo mais rápido desde 2008, como os preços dos bens aumentou mais em cinco anos como as empresas continuaram a passar o custo de produção para seus consumidores o PMI de novembro mostrou o maior aumento mensal em Atividade de negócios com abundância de sinais de que o crescimento econômico continuará a acelerar como a inflação na Europa continua a intensificar-se constantemente. Abra uma conta e comece a negociar EURUSD e EURJPY hoje. Top MQL5 EAs - Aceder aos Programas de Negociação Automatizada A partir da Plataforma de Negociação MT4 Topo MQL5 Sinais - Aceder ao Top MQL5 Sinais da Plataforma de Negociação MT4 Top MQL5 EAs - Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 14:14. Embora nenhum sistema de negociação só pode contar com o indicador RSI, usá-lo em combinação com outras ferramentas e análise técnica adequada pode trazer uma nova vantagem para o seu comércio de Forex. Configuração: Par de moedas: Qualquer. Prazo: Qualquer. Indicador: RSI (14) com níveis em 70 e 30. Regras de entrada: Compre quando RSI cruzou abaixo de 30, formou um fundo, e depois cruzou de volta através de 30. Regras de entrada: Venda quando RSI cruzou acima de 70, formou um pico , E depois cruzado de volta para baixo através de 70. Regras de saída: não definido. 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Saturday, 13 January 2022.

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Escolhendo o direito opções binárias provedor de sinais Em outras palavras, escolher um provedor de sinal não é simplesmente uma questão de olhar para a porcentagem de vitória. Isso só lhe diz parte da história. Outras coisas que você precisa levar em consideração são questões como a faixa de ativos. Nível de risco, fusos horários e número de sinais por dia de negociação. Você pode preferir investir em determinados ativos específicos que você se sinta confortável. Subscrever a um provedor de sinal binário de opções que não siga esses mesmos ativos, portanto, faria pouco sentido. Os ativos gerados simplesmente não seriam relevantes para você. Você definitivamente deve estabelecer o nível de risco que você gosta de negociar com. Isso deve definir sua estratégia. Sua abordagem completa para negociação binária. Escusado será dizer que um comerciante averso ao risco não deve ser negociação em sinais de alto risco e vice-versa. O sincronismo é tudo o que é certo no momento certo. 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Mais importante ainda, não investir dinheiro que você não está em condições de perder. Esta apresentação é apenas para fins de informação geral e não leva em conta suas circunstâncias pessoais. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. Exemplos mostrados são apenas para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais, ofertas ou produtos da OANDA. Você é o único responsável por determinar se a negociação ou a celebração de uma determinada transação são adequadas para você e para procurar aconselhamento profissional. Contratos por Diferença (CFDs) não estão disponíveis para residentes dos Estados Unidos. Vídeos de Treinamento Forex 169 1996 - 2022 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. 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Day traders e scalpers bem-vindos Nossa plataforma e rede de liquidez institucional processos one-click comércios em velocidades rápidas relâmpago. Como um corretor de ECN corretor de negociação não verdadeiro, não ganhamos de suas perdas. Enquanto os corretores tradicionais de comércio de varejo negociam contra seus clientes para oferecer quotno commissionsquot, oferecemos comissões baixas e permanecemos neutros do mercado. Nós ganhamos quando você ganha. Professional ECN Corretora Condições Scalpers e Day Traders Permitidos Nível 2 Forex fornece acesso a over-the-counter mercados de contratos de câmbio. A negociação de contratos forex ou derivativos com alavancagem acarreta alto risco, já que os ganhos e as perdas são amplificados pelo uso da alavancagem. Os comerciantes só devem participar em mercados alavancados com dinheiro que ele ou ela pode dar ao luxo de perder sem afetar seus padrões de vida. 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Uma ordem de mercado é a opção padrão e provavelmente será executada porque não contém restrições sobre o preço ou o período em que a ordem pode ser executada. Uma ordem de mercado também é por vezes referida como uma ordem sem restrições. VIDEO Carregar o leitor. Quebra de ordem de mercado Uma ordem de mercado garante execução, e muitas vezes tem baixas comissões devido ao trabalho mínimo corretores precisam fazer. Evite usar ordens de mercado em ações com um volume médio diário baixo. Esses estoques geralmente têm grandes spreads e resultar em grandes quantidades de derrapagem ao executar transações ao preço de mercado. Slippage da ordem do mercado O corretor / os negociantes da segurança (fabricantes de mercado) citam preços de mercado usando um preço da oferta e um preço do pedido. A oferta é sempre menor do que a pedir, ea diferença entre os dois preços é o spread. Quando um comerciante quer executar um comércio usando uma ordem de mercado, o comerciante está disposto a comprar no pedir, ou vender na oferta. Assim, o comércio é imediatamente fora do dinheiro pela quantidade do spread. Este montante pode aumentar sob a forma de derrapagem se a ordem de mercado que é colocada não pode ser satisfeita com o volume atual que está associado com o atual preço de compra / venda cotado. Por exemplo, suponha que o estoque XYZ é cotado a uma oferta / solicitação de 50/51, com 500 ações no leilão e 500 ações no pedido. Se um trader colocar uma ordem de mercado para comprar 1.000 ações, as primeiras 500 ações serão executadas ao preço de venda cotado de 51 (o preço de mercado atual). Posteriormente, as 500 ações restantes são executadas em quaisquer que sejam os preços de venda para os vendedores das próximas 500 ações listadas pelo preço de venda. Esses preços de solicitação irão aumentar acima de 51, de acordo com a oferta atual no mercado. O preço médio para toda a ordem de mil ações será, em última instância, mais do que o 51 que era o preço de mercado quando a ordem de mercado foi originalmente colocado. A diferença entre os dois preços é referida como derrapagem. Usando ordens de mercado geralmente resulta em algum deslizamento. Deslizamento pode aumentar em um mercado altamente volátil de rápido movimento, e em títulos que têm baixa liquidez e spreads amplos. A melhor maneira de evitar deslizamentos indevidos é usar ordens de limite em vez de ordens de mercado quando possível. Backtesting com ordens de mercado Contabilização de derrapagem é fundamental para os comerciantes que usam sistemas de negociação automatizados e executar backtesting para executar suas estratégias, se as ordens de mercado são usados ​​em suas estratégias. A quantidade total de derrapagem durante todo o período de backtesting poderia ser a diferença entre uma estratégia rentável ou uma estratégia perdedora. A maioria dos pacotes de software backtesting fornecer incluem formas de contabilizar a derrapagem resultante de ordens de mercado.

Friday, 12 January 2022.

Livre download indikator suporte resistência forex.

A suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. - Sun Tzu Cansado de conspirar suporte e linhas de resistência O PZ Support Resistance é um indicador multi-timeframe que detecta e traça níveis de preços importantes enquanto analisa a sua importância. Aumente a sua análise técnica durante a noite Detecte níveis de preços importantes sem navegar através de gráficos Reconhecer a força relativa de todos os níveis de preços em resumo Economize até meia hora de linhas de plotagem para cada comércio O indicador exibe a idade de todos os níveis de preço O indicador é não - Repintando Os níveis de preços passados ​​e presentes são colapsados ​​pela proximidade e ajustados à ação atual do mercado. Linhas são desenhadas onde a ação é e não necessariamente nos picos. Os níveis de preços ficam mais escuros e mais largos como eles são rejeitados ao longo do tempo Níveis de preços sem importância são limpos regularmente para evitar o ruído Customizable timeframe seleção e colapso fator Ele implementa e-mail / som / push alertas para breakouts Melhore sua atividade comercial com o melhor e mais completo Support and Resistance Indicador de auto-detecção, assim como nossos clientes já fizeram. Capturas de tela Uma breve introdução Linhas de resistência e suporte são níveis de preços que interrompem temporariamente ou invertem o movimento contínuo da tendência. Quando a tendência é de baixa, linhas de suporte são criadas onde os vendedores estão temporariamente (ou às vezes permanentemente) esgotado e não pode pressionar a cotação mais baixa. Por outro lado, durante uma tendência de alta, o nível de preços onde os compradores são verificados é chamado de linha de resistência. Como os níveis de suporte e resistência são criados Quando um negociante entra em uma ordem de compra, o corretor tem a ordem preenchida executando o máximo de ofertas possível até chegar ao montante desejado pelo cliente. Se a ordem original é uma grande ordem de mercado, o corretor vai continuar subindo na escada de preços até que a ordem seja cumprida. Os pontos de suporte e resistência são criados quando as encomendas totais no mercado não são suficientes para compensar as ofertas a um determinado nível de preço. Quando as ordens são ordens de venda, e há compradores mais do que suficiente a um preço especial para esgotar os vendedores, esse nível de preço é chamado de suporte quando há mais vendedores do que as ordens dos compradores podem limpar, o nível de preços é uma resistência. Como muitos participantes esperam um nível de preço para resistir ou apoiar a cotação, esse nível de preço atuará da maneira antecipada, independentemente do que as outras variáveis ​​sugerem. Em certo sentido, analistas técnicos afirmam que os comerciantes se comportam como animais de carga. Por que os níveis de apoio e resistência funcionam Os eventos emocionalmente carregados são lembrados melhor e têm um impacto mais forte no comportamento humano. O mercado causa alegria ou trauma aos seus participantes e é por isso que o apoio e as linhas de resistência funcionam. Mas há mais algumas razões. Resistência e apoio são relativamente fáceis de identificar em gráficos. Do analista mais experiente para o calouro forex, os comerciantes não têm um monte de problemas para identificar e desenho de apoio e linhas de resistência. Suporte e linhas de resistência muitas vezes recebem muita atenção de fontes de notícias como Bloomberg ou CNBC. O público é levado a identificar um determinado preço como um nível decisivo ou chave, e quando age em conformidade, a importância desses níveis é facilmente estabelecida. Linhas de suporte / resistência não são apenas linhas imaginárias desenhadas pelo capricho do analista. Suporte e resistência multi-ano, multi-mês, multi-semana são muitas vezes defendidos por clusters de grande porte, originando enormes volumes de transações. Como negociar usando níveis de preço O uso básico e mais importante de níveis de preços que não para trocar breakouts como a maioria das pessoas pensa, mas para reconhecer faixas de preços em que um comércio pode se mover favoravelmente sem ser interrompido. Níveis de suporte e resistência não são preços fixos, mas variações de preço: é por isso que os breakouts não funcionam muito bem por conta própria. O melhor cenário para ir por muito tempo é o seguinte: Um suporte foi testado e rejeitado, significando que o preço fechou acima dele. Esperançosamente, criando um padrão de reversão ou continuação de algum tipo. A distância até a próxima resistência é maior que a distância ao suporte rejeitado. Este fato simples aumenta as probabilidades do movimento de comércio em sua vantagem sem interrupção e aumenta a expectativa do comércio. O oposto exato aplica-se para shorts. Vejamos alguns exemplos. Alguns exemplos comerciais O objetivo de usar linhas de suporte e resistência é encontrar faixas de preço em que um comércio pode se mover favoravelmente sem ser interrompido e aumentar a expectativa de seus comércios. A configuração perfeita é uma forte rejeição de um nível de preços longe do próximo. Abaixo estão alguns exemplos. Configurações e parâmetros de entrada Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não se desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada parâmetro faz. Seleção de Período O indicador irá ler o preço do período atual, mas você pode opcionalmente selecionar outro. Por exemplo, você pode exibir linhas de suporte e resistência D1 em gráficos H4. Período de pico-vale O indicador está constantemente procurando topos e fundos rejeitados. Aumentar a densidade para ver mais níveis de preços, e diminuí-lo para ver menos níveis de preços. Fator de colapso Suporte e linhas de resistência diferentes são colapsados ​​pela proximidade e movidos para o nível de preço que exibe a maior parte da atividade e conecta mais topos e fundos anteriores. Aumente o Fator de Colapso para reduzir mais níveis de preço em um ou reduzi-lo para exibir mais níveis com mais precisão de preço. Configurações de Linha As configurações de linha incluem largura de linha e cores. Você pode escolher qual é a largura mínima e máxima para cada linha traçada no gráfico, bem como as diferentes cores usadas para destacar a importância relativa do suporte e linhas de resistência. Alertas Ativar alertas de display / email / push / sound para breakouts. Perguntas freqüentes Por que os níveis de suporte e resistência passados ​​movem-se Os níveis de preços passados ​​são adaptados à ação atual do mercado, de modo a conectar o máximo possível de ação de preço passado com o nível rejeitado atual. Se você quiser que os níveis de preços fiquem exatamente onde estavam, diminua o parâmetro SmoothFactor. Por que estou vendo diferentes cores de linha no gráfico Diferentes cores e larguras de linha são usadas para informar sobre a força relativa das diferentes linhas de suporte e resistência presentes no gráfico. Cores escuras e linhas largas são fortes níveis de preços, enquanto cores suaves e linhas finas são níveis de preços que não foram rejeitadas muitas vezes no passado. Quais são os níveis de preços pontilhados vermelho Linhas vermelhas pontilhadas são os níveis de preços de curto prazo, que são candidatos para se tornar um nível de preço definitivo no futuro próximo. Eles podem ser usados ​​para refinar seus negócios. Ei, eu vi um nível de preços desaparecer. O que aconteceu Não se preocupe com isso. Os níveis de preços sem importância e antigos são limpos regularmente para evitar ruídos. Um nível de preço que foi rejeitado várias vezes nunca é excluído do gráfico. Produtos relacionadosSuporte e Indicador de Resistência MT4 Suporte e Indicador de Resistência para MT4 Este indicador de suporte e resistência pode ser adicionado em qualquer plataforma de negociação MT4 e mostra suporte visual e níveis de resistência baseados em altas e baixas recentes. O indicador é muito básico, mas pode ser útil se houver um conjunto dessas linhas indicando a importância de um preço (área). Também é uma maneira fácil de detectar possíveis pontos de entrada ou saída. O gráfico acima mostra um exemplo do indicador no gráfico diário EUR / JPY. Suporte e resistência são as linhas pontilhadas horizontais azul e vermelho. Faça o download (abaixo) do indicador e coloque-o na pasta 8220Indicators8221 da pasta MT4. A pasta 8220Indicators8221 pode estar dentro da pasta 8220Experts8221. Em seguida, inicie a plataforma MT4 e adicione o indicador: No menu drop-down 8220Insert8221, vá para Indicadores e, em seguida, 8220Custom8221 e selecione Suporte e Resistência (Barry) para aplicar o indicador ao gráfico. Você pode mudar as cores se você desejar, à excepção de que há muito poucas personalizações que podem ser feitas. Download de suporte e indicador de resistência mt4: Mais de 300 páginas do Forex básico e 20 estratégias Forex para lucrar no mercado Forex 24 horas por dia. Este não é apenas um eBook, é um curso para construir sua habilidade de negociação passo a passo. FREE Indicador: Suporte amp Resistance Im um fã dos tópicos por James16 e Jacko sobre a simplicidade de negociação sobre a ação de preço. Obviamente, muito disso é impulsionado pela resistência do amplificador de suporte e eu tentei combinar isso com minhas habilidades de programação. Há alguns dias atrás, no fórum de programação, eu contribuí com um pedaço gratuito de código que procura resistência: forexfactory / showthread. phpt127372 Eu decidi tomar esse código um par de etapas mais e: Adicionar uma linha de apoio Criar um indicador personalizado com este Estou liberando o código. Obrigado pelo indicador No entanto, algo está errado. Veja a imagem anexa. Tenho 60 como entrada. Tenho notado isso em outros prazos também. Imagem anexa (clique para ampliar)

Sunday, 7 January 2022.

Trend-following trading strategies in commodity futures a re-examination.

Tendência de seguir estratégias de negociação em futuros de commodities: A re-exame Andrew C. Szakmary a. . , Qian Shen b. , Subhash C. Sharma c. Departamento de Finanças, Escola de Negócios Robins, Universidade de Richmond, VA 23173, EUA b Departamento de Economia e Finanças, Escola de Negócios, Alabama Universidade AampM, Normal, AL 35762, EUA c Departamento de Economia, Southern Illinois University at Este artigo examina o desempenho das estratégias de negociação seguindo tendências nos mercados de futuros de commodities usando um conjunto de dados mensal que abrange 48xA0years e 28 mercados. Descobrimos que todas as parametrizações das estratégias de cruzamento e de canal de média móvel dupla que implementamos geram rendimentos positivos médios líquidos em pelo menos 22 dos 28 mercados. Quando reunimos nossos resultados em todos os mercados, mostramos que todas as regras de negociação ganham retornos positivos extremamente significativos que prevalecem sobre a maioria dos subperíodos dos dados também. Estes resultados são robustos em relação ao conjunto de mercadorias com as quais as regras de negociação são implementadas, pressupostos distribucionais, ajustes de mineração de dados e custos de transações e ajudam a resolver evidências divergentes na literatura existente sobre o desempenho de estratégias de tendência e de tendência pura que É de outra forma difícil de explicar. Os autores exploram a rentabilidade da tendência de seguir e as estratégias de impulso nos mercados de futuros de commodities (Mercados de futuros de commodities). Eles testam várias variações dessas estratégias, incluindo momentum transversal, uma regra de cruzamento de média móvel dupla e uma regra de canal. Eles acham retornos positivos significativos e demonstram que os resultados também são robustos para suposições distribucionais, ajustes de mineração de dados e custos de transação. Os autores examinam três variações de estratégias de momentum. O primeiro é uma formulação transversal que é comum na literatura de equidade. Ao final de cada mês, eles classificam todas as commodities com base no seu retorno total durante os períodos de formação, que são 1, 2, 3, 6, 9 e 12 meses. Em seguida, eles tomam posições longas no terço superior, posições curtas no terço inferior e nenhuma posição no terço médio. A próxima estratégia é uma estratégia de impulso explícita baseada em um cruzamento de média móvel dupla (DMAC) em cada mercadoria de forma independente. A média móvel de curto prazo é de 1 ou 2 meses ea média móvel de longo prazo é de 6 ou 12 meses. Eles também consideram uma faixa neutra em que nenhuma posição é tomada quando as médias móveis estão dentro de uma faixa de 5 por cento um do outro. A estratégia final é a regra do canal. Uma posição longa é tomada se o valor da mercadoria exceder os valores unitários máximos de fim de mês nos últimos n meses e uma posição curta é tomada se o valor mais recente for inferior ao mínimo dos valores de fim de mês Nos últimos n meses. Vários parâmetros são considerados para o comprimento do lag, n. Incluindo 3, 4, 5, 6, 9 e 12 meses. Os dados são obtidos a partir da base de dados Commodity Research Bureau, a partir do qual os autores são capazes de extrair preços diários para 28 mercados futuros. Para efeitos da análise, os autores utilizam sempre o contrato próximo e rolam no último dia do mês antes da expiração do contrato. Os dados são então agregados em uma série mensal para a análise. Os mercados de futuros escolhidos representam um amplo corte transversal de mercados de futuros agrícolas, industriais, de metais preciosos e de energia e especificamente excluem futuros de moedas e outros futuros financeiros. Os autores também aplicam os testes à negociação do Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) futuros. Usando dados de volume, eles também são capazes de examinar os retornos de um subconjunto que exclui as oito commodities com o volume de negociação geral mais baixo. Para calcular os retornos de negociação, os autores implementam transações alocando um valor nocional igual a cada mercadoria no universo de investimento para cada combinação de parâmetros de cada uma das três estratégias. Os retornos são relatados para a amostra inteira de julho de 1959Dezembro de 2007 e para as subamostras de 19581971, 19721983, 19841995 e 19962007. Para a amostra inteira, todos os resultados são mostrados para ser significativamente positivo ao nível de 1 por cento usando NeweyWest erros padrão. Os retornos líquidos médios não alavancados variam de 0,33% a 0,49% ao mês, com os índices de Sharpe variando de 0,42 a 0,64. Dividindo os dados nas subamostras, os autores acham que os três primeiros resultados da subamostra são geralmente comparáveis ​​com os de todo o período. Para o período de 1996 a 2007, a comparação é mais fraca, com as estratégias DMAC e canal apresentando resultados positivos estatisticamente significativos para três de seis estratégias de canal e cinco de seis parametrizações de DMAC em comparação com nenhum retorno significativo (ao nível de 5 por cento) para o cross-sectional Estratégias de momentum. Ao limitar a análise às commodities mais líquidas, os autores relatam resultados semelhantes, embora os retornos sejam ligeiramente menores. Aplicar as estratégias aos futuros do GSCI, entretanto, produz resultados mistos, e os autores apontam que a razão é que o momentum é geralmente assumido como sendo um efeito específico de segurança e não um efeito marketwide. Os autores realizam testes de robustez usando simulações bootstrap para abordar a suposição de normalidade do teste estatístico NeweyWest que eles usaram. Aplicando as estratégias às histórias bootstrap e demonstrando que a melhor estratégia supera todas as estratégias aplicadas às histórias bootstrap, eles mostram que o resultado é improvável que seja explicado por snooping de dados. Eles também aplicam uma correção Bonferroni, e novamente, eles acham que as melhores estratégias ainda são muito significativas. Finalmente, os autores mostram que os resultados são robustos a suposições mais pessimistas dos custos de transação. Em geral, os autores demonstram a eficácia das estratégias de tendência e de impulso nos mercados de commodities. Eles demonstram que esses resultados são robustos para a formulação de regras de negociação, suposições distribucionais, ajustes de mineração de dados e custos de transação. Informação do Autor Andrew C. Szakmary está na Escola de Negócios Robins, da Universidade de Richmond. Os autores analisam a rentabilidade da tendência de seguir e estratégias de impulso nos mercados de futuros de commodities. Eles testam várias variações dessas estratégias, incluindo momentum transversal, uma regra de cruzamento de média móvel dupla e uma regra de canal. Eles acham retornos positivos significativos e demonstram que os resultados também são robustos para suposições distribucionais, ajustes de mineração de dados e custos de transação. Os autores examinam três variações de estratégias de momentum. O primeiro é uma formulação transversal que é comum na literatura de equidade. Ao final de cada mês, eles classificam todas as commodities com base no seu retorno total durante os períodos de formação, que são 1, 2, 3, 6, 9 e 12 meses. Em seguida, eles tomam posições longas no terço superior, posições curtas no terço inferior e nenhuma posição no terço médio. A próxima estratégia é uma estratégia de impulso explícita baseada em um cruzamento de média móvel dupla (DMAC) em cada mercadoria de forma independente. A média móvel de curto prazo é de 1 ou 2 meses ea média móvel de longo prazo é de 6 ou 12 meses. Eles também consideram uma faixa neutra em que nenhuma posição é tomada quando as médias móveis estão dentro de uma faixa de 5 por cento um do outro. A estratégia final é a regra do canal. Uma posição longa é tomada se o valor da mercadoria exceder os valores unitários máximos de fim de mês nos últimos n meses e uma posição curta é tomada se o valor mais recente for inferior ao mínimo dos valores de fim de mês Nos últimos n meses. Vários parâmetros são considerados para o comprimento do lag, n. Incluindo 3, 4, 5, 6, 9 e 12 meses. Os dados são obtidos a partir do banco de dados Commodity Research Bureau, a partir do qual os autores são capazes de extrair preços diários para 28 mercados futuros. Para efeitos da análise, os autores utilizam sempre o contrato próximo e rolam no último dia do mês antes da expiração do contrato. Os dados são então agregados em uma série mensal para a análise. Os mercados de futuros escolhidos representam um amplo corte transversal de mercados de futuros agrícolas, industriais, de metais preciosos e de energia e especificamente excluem futuros de moedas e outros futuros financeiros. Os autores também aplicam os testes à negociação do Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) futuros. Usando dados de volume, eles também são capazes de examinar os retornos de um subconjunto que exclui as oito commodities com o volume de negociação geral mais baixo. Para calcular os retornos de negociação, os autores implementam transações alocando um valor nocional igual a cada mercadoria no universo de investimento para cada combinação de parâmetros de cada uma das três estratégias. Os retornos são relatados para a amostra inteira de julho de 1959Dezembro de 2007 e para as subamostras de 19581971, 19721983, 19841995 e 19962007. Para a amostra inteira, todos os resultados são mostrados para ser significativamente positivo ao nível de 1 por cento usando NeweyWest erros padrão. Os retornos líquidos médios não alavancados variam de 0,33% a 0,49% ao mês, com os índices de Sharpe variando de 0,42 a 0,64. Dividindo os dados nas subamostras, os autores acham que os três primeiros resultados da subamostra são geralmente comparáveis ​​com os de todo o período. Para o período de 1996 a 2007, a comparação é mais fraca, com as estratégias DMAC e de canal apresentando resultados positivos estatisticamente significativos para três das seis estratégias de canal e cinco das seis parametrizações de DMAC comparadas com os retornos não significativos (nível de 5%) para o cross-sectional Estratégias de momentum. Ao limitar a análise às commodities mais líquidas, os autores relatam resultados semelhantes, embora os retornos sejam ligeiramente menores. Aplicar as estratégias aos futuros do GSCI, entretanto, produz resultados mistos, e os autores apontam que a razão é que o momentum é geralmente assumido como sendo um efeito específico de segurança e não um efeito marketwide. Os autores realizam testes de robustez usando simulações bootstrap para abordar a suposição de normalidade do teste estatístico NeweyWest que eles usaram. Ao aplicar as estratégias às histórias bootstrap e demonstrar que a melhor estratégia supera todas as estratégias aplicadas às histórias bootstrap, eles mostram que o resultado é improvável que seja explicado por snooping de dados. Eles também aplicam uma correção Bonferroni, e novamente, eles acham que as melhores estratégias ainda são muito significativas. Finalmente, os autores mostram que os resultados são robustos a suposições mais pessimistas dos custos de transação. Em geral, os autores demonstram a eficácia das estratégias de tendência e de impulso nos mercados de commodities. Eles demonstram que esses resultados são robustos para a formulação de regras de negociação, suposições distributivas, ajustes de mineração de dados e custos de transação. Informação do Autor Andrew C. Szakmary está na Escola de Negócios Robins, da Universidade de Richmond. Usuários que lerem este artigo também lerão Publicações da Pesquisa.