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Saiba por que o modelo de avaliação Black-Scholes é usado para precificar quando negoceia opções binárias.

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19. 2012. - Cálculo do preço da opção de compra binária de ativos ou não. Qual é igual à primeira parte da fórmula Black - Scholes. Ativo ou nada.

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17. 1999. - O modelo Black Scholes fornece uma fórmula conveniente para derivar os preços de mercado para uma opção binária americana de 3 meses em JPY-USD.

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II. Introdução: Objetivos e Notação. III. Não Arbitrage Pricing Bound. IV. O Modelo Binomial de Preços. V. O modelo de Black - Scholes. VI. Hedging dinâmico. VII.

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Uma introdução aos modelos teóricos de precificação de opções e como a volatilidade implícita é calculada usando a fórmula de Black - Scholes.

19. 2014. - Para obter preços a partir da PDE de Black - Scholes, impomos condições de limite (estas opções são conhecidas como opções digitais ou binárias).

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